@Risk

• Die Anzahl der CPUs, die @RISK für die Ausführung von Simulationen verwendet, kann nun angepasst werden. Palisade hat auch den einfachen Zugriff auf die @RISK-Statistikfunktionen in den Modell- und Zusammenfassungsergebnisfenstern hinzugefügt, was Ihnen Zeit bei der Modellierung spart.

@Risk – Funktionen

Risikoanalyse mit @RISK Die Risikoanalyse in @RISK ist eine quantitative Methode, die darauf abzielt, die Ergebnisse einer Entscheidung als Wahrscheinlichkeitsverteilung zu bestimmen. Im Allgemeinen umfasst die Risikoanalyse mit @RISK vier Schritte:

Bitte entfernen Sie alle Inline-CSS-Style-Tags und ziehen Sie dann Eingaben aus der Explorer-Liste darauf. Geben Sie Korrelationskoeffizienten ein, klicken Sie auf Übernehmen, und die Korrelationen werden automatisch in Ihr Tabellenmodell geschrieben.

Die von diesen Funktionen beschriebenen Statistiken sind die folgenden:

Passen Sie Verteilungen an Ihre Daten an. Siehe oben.

@RISK Goal Seek

Mit @RISK Goal Seek können Sie den Wert eines Eingabewerts ermitteln, der zu einem gewünschten Simulationsergebnis führt. Sie legen den Zielwert oder das Ziel fest – sagen wir, einen simulierten Mittelwert von 1000 $ – und geben dann Goal Seek an, welchen Eingabewert Sie anpassen möchten, um Ihr Ziel zu erreichen. Goal Seek verwendet dann mehrere Simulationen – nicht deterministische Neuberechnungen wie Excel’s Goal Seek – um den Eingabewert zu finden, der das Ziel erreicht. Dadurch können Sie alle möglichen Ergebnisse berücksichtigen, wenn Sie Eingabewerte bestimmen, die Ihre Ziele erreichen!

Stressanalyse

@RISK ermöglicht es Ihnen, den Bereich zu steuern, der innerhalb einer Eingabeverteilung abgetastet wird; das heißt, Sie können die Verteilungen belasten. Indem Sie extreme Bereiche eines bestimmten Eingabewerts angeben, können Sie sehen, wie sich verschiedene Situationen auf Ihr Ergebnis auswirken würden. Testen Sie sofort verschiedene Szenarien, ohne Ihr Modell zu ändern! Die Ergebnisse umfassen Box-Whisker-Plots, Vergleichsdiagramme, kumulative Diagramme und Histogramme. Sehen Sie die Auswirkungen mehrerer Eingaben mit erweiterter Sensitivitätsanalyse.

Erweiterte Sensitivitätsanalyse

@RISK 4.5 ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie Änderungen der Eingabewerte Ihre simulierten Ergebnisse beeinflussen. Mit der erweiterten Sensitivitätsanalyse können Eingaben jeden Wert oder jede Verteilung in Ihrem Modell haben. Mit einer Vielzahl von Optionen können Sie steuern, wie diese Eingaben variiert werden. @RISK führt dann beliebig viele Simulationen durch (hunderte oder tausende, wenn nötig!) – eine bei jedem möglichen Eingabewert – und verfolgt, wie sich Ihre Ausgabestatistiken ändern. Ergebnisdiagramme umfassen Box-Whisker-Plots, Spider-Diagramme, kumulative Kurven, Liniendiagramme und Tornado-Diagramme, um Ihnen die kritischen Faktoren in Ihrem Modell zu zeigen.

@RISK Industrial

@RISK 4.5 Industrial ist für den risikoanalysten mit hoher Leistung geeignet. @RISK Industrial baut auf @RISK Professional auf und fügt hinzu:

RISKOptimizer zur Optimierung Ihrer Simulationsergebnisse. @RISK 4.5 Industrial für Excel wird mit RISKOptimizer geliefert, dem Simulationsoptimierungs-Add-In für Excel. RISKOptimizer ist ein innovatives Tool, das

Ermöglicht es Ihnen, die Ergebnisse einer @RISK-Simulation zu optimieren, indem Sie die beste Kombination von Eingaben finden, um Ihren Gewinn zu maximieren oder zu minimieren. @RISK allein verwendet die Monte-Carlo-Simulation, um Unsicherheiten in Modellen zu berücksichtigen und die Wahrscheinlichkeiten verschiedener Ergebnisse zu betrachten. Die Monte-Carlo-Simulation kann jedoch nicht mit Eingabe- oder Entscheidungsvariablen umgehen, deren Werte Sie kontrollieren können. Sie betrachtet alle möglichen Ergebnisse in einem einzigen Zustand dieser steuerbaren Variablen. RISKOptimizer kombiniert Simulation mit Optimierung, um die komplexesten Probleme zu lösen. RISKOptimizer ändert das alles. Mit RISKOptimizer werden viele verschiedene Kombinationen steuerbarer Eingaben (sogenannte einstellbare Zellen) ausprobiert, um Ihren Output zu maximieren oder zu minimieren. Dieser Prozess des Ausprobierens verschiedener Eingaben wird Optimierung genannt. Aber im Gegensatz zu anderen Optimierern führt RISKOptimizer eine Monte-Carlo-Simulation durch, während er optimiert, was es ermöglicht, Unsicherheiten zu berücksichtigen. Für jede verschiedene Kombination von Eingaben – oder Testlösung – führt RISKOptimizer eine Monte-Carlo-Simulation durch. Auf diese Weise betrachtet RISKOptimizer alle möglichen Ergebnisse in vielen verschiedenen Zuständen. Dies ist eine äußerst leistungsstarke Technik, die Probleme lösen kann, die zuvor nicht mit traditionellen linearen oder nichtlinearen Optimierungspaketen lösbar waren. Zum Beispiel führen Sie eine @RISK-Simulation für einen möglichen Produktstart durch, um die Bandbreite möglicher Ergebnisse für den Gewinn zu sehen. Aber Ihr Modell basiert darauf, dass bestimmte Lieferanten die Rohstoffe für Ihr Produkt liefern. Es könnten andere Lieferanten geben, die günstigere Materialien, schnellere Lieferzeiten oder attraktivere Versandoptionen anbieten. Mit @RISK allein könnten Sie mehrere Simulationen für verschiedene Lieferanten durchführen, aber haben Sie jede mögliche Kombination von Eingaben ausprobiert? RISKOptimizer wird viele verschiedene Kombinationen ausprobieren, bis es die Simulationsergebnisse für den Gewinn maximiert. RISKOptimizer verwendet den gleichen genetischen Algorithmus-basierten Optimierungsmotor wie Evolver. Mit genetischen Algorithmen werden bevorzugte Testlösungen kombiniert. Um immer effektivere „Nachkommen“-Lösungen zu erzeugen, treten „Mutationen“ oder zufällig generierte neue Testlösungen auf, um sicherzustellen, dass alle möglichen Lösungen erkundet werden. Auf diese Weise erreicht RISKOptimizer echte „globale“ oder Gesamtlösungen und vermeidet es, sich auf eine weniger effektive „lokale“ Lösung festzulegen, wie es viele traditionelle Bergsteiger-Optimierer tun. @RISKAccelerator für Ihre größten Simulationen Beschleunigen Sie große Simulationen, indem Sie alle CPUs in einem Multi-CPU-System nutzen. Wenn Ihr PC zwei Prozessoren hat, laufen Ihre Simulationen fast doppelt so schnell! Mit integriertem @RISKAccelerator ermöglicht Ihnen @RISK Industrial, die zusätzliche Verarbeitungsgeschwindigkeit zu nutzen, die mit immer beliebter werdenden Multi-Prozessor-Systemen verfügbar ist. Mit innovativer Parallelverarbeitungstechnologie „teilt“ @RISKAccelerator eine Simulation für verfügbare CPUs auf, um gleichzeitig daran zu arbeiten. @RISKAccelerator ist für Benutzer mit großen, komplexen Modellen oder Benutzer, die häufig Simulationen durchführen, von unschätzbarem Wert. Zum Beispiel werden in der Wertpapierbranche das Risiko und die Rendite von Portfolios, die aus Tausenden von Aktien bestehen – jede mit einem unterschiedlichen möglichen zukünftigen Preisverlauf – oft mithilfe der Monte-Carlo-Simulation berechnet. Diese Simulation ist langwierig und wird ständig neu gestartet, wenn sich Marktkonditionen, aktuelle Preise und Portfoliobestandteile ändern. Auch separat verfügbar, kann @RISKAccelerator so konfiguriert werden, dass verfügbare CPUs über ein Netzwerk genutzt werden.