@Risk

• Nombre de CPU que @RISK utilise pour exécuter des simulations. Palisade a également ajouté un accès facile aux fonctions statistiques de @RISK dans les fenêtres Modèle et Résultats Sommaires, vous faisant gagner du temps dans la modélisation.

@Risk – Caractéristiques

Analyse de risque avec @RISK L’analyse de risque dans @RISK est une méthode quantitative qui cherche à déterminer les résultats d’une décision sous forme de distribution de probabilité. En général, l’analyse de risque avec @RISK comprend quatre étapes:

• Développer un modèle – Tout d’abord, définissez votre problème ou situation dans un format de feuille de calcul Excel.
• Identifier l’incertitude – Ensuite, déterminez quels sont les inputs de votre modèle qui sont incertains, et représentez-les en utilisant des plages de valeurs avec des fonctions de distribution de probabilité de @RISK. Identifiez le résultat ou la sortie de votre modèle que vous souhaitez analyser.
• Analyser le modèle avec la simulation – Exécutez votre simulation pour déterminer la gamme et les probabilités de tous les résultats possibles pour les sorties que vous avez identifiées.
• Prendre une décision – Armé d’informations complètes de votre analyse et de vos préférences personnelles, prenez votre décision.
• Simulations multiples: @RISK propose la fonction RiskSimTable, qui permet d’exécuter plusieurs simulations à la suite. Cela vous permet de modifier uniquement certains inputs de votre modèle de simulation en simulation, afin de comparer l’effet d’une variable ou de variables sur votre résultat. Par exemple, vous pouvez voir quel impact ont des prix différents sur vos profits. Vous pouvez même représenter graphiquement les résultats de plusieurs simulations sur un seul graphique!
• Simulations multiples: Corréler vos inputs dans la fenêtre Modèle @RISK. Corréler vos inputs pour des modèles plus précis. Dans la vie réelle, les inputs sont rarement indépendants. Quand les taux d’intérêt sont élevés, les prêts hypothécaires sont bas, par exemple. Si vous ne tenez pas compte de ces relations lors de la construction de votre modèle, vous risquez des résultats dangereusement inexactes. La fenêtre Modèle @RISK offre un moyen simple de corréler les inputs de votre modèle en utilisant un format matriciel simple. Cliquez sur un bouton pour obtenir un m

  Entrez dans la matrice, puis faites glisser les entrées depuis la liste de l’Explorateur. Entrez les coefficients de corrélation, cliquez sur Appliquer, et les corrélations sont automatiquement écrites dans votre modèle de feuille de calcul.

  • Fonctions de statistiques et de graphiques : @RISK 4.5 pour Excel ajoute un ensemble de fonctions statistiques qui renvoient une statistique souhaitée sur les résultats de simulation n’importe où dans votre feuille de calcul. Ces fonctions incluent toutes les statistiques standard ainsi que des percentiles et des probabilités cibles, et peuvent être utilisées comme n’importe quelle autre fonction Excel ou @RISK. Vous pouvez regarder les statistiques se mettre à jour en temps réel pendant que la simulation s’exécute également.

  Les statistiques décrites par ces fonctions sont les suivantes :

  • Kurtosis
  • Plage Min
  • Valeur Cible
  • Plage Max
  • Mode
  • Skewness
  • Variance
  • Moyenne
  • Percentile
  • Écart-type

  @RISK 4.5 inclut également une puissante fonction de placement de graphique qui place n’importe quel graphique des résultats de simulation directement dans votre feuille de calcul. Placez cette nouvelle fonction RiskResultsGraph n’importe où dans votre feuille de calcul et automatiquement, après une simulation, le graphique souhaité apparaîtra directement dans Excel. Comme avec tous les graphiques @RISK, vous pouvez choisir de générer un graphique au format métafichier ou au format de graphique Excel standard.

  Support VBA amélioré pour les applications personnalisées : @RISK 4.5 vous permet d’écrire vos propres applications personnalisées dans Excel qui peuvent exécuter virtuellement n’importe quelle fonction @RISK. Exploitez la puissance du moteur de simulation de Monte Carlo d’@RISK pour les besoins spécifiques de votre entreprise. Utilisez les options de reporting étendues d’@RISK, l’analyse de sensibilité, l’analyse de scénario, l’ajustement de distribution, et plus encore, le tout dans votre propre programme Excel personnalisé ! Des fichiers d’exemple sont inclus pour démontrer comment utiliser ces commandes. De plus, vous pouvez exécuter des macros avant, pendant ou après une exécution de simulation. Cliquez ici pour plus d’informations sur les fonctions de macros VBA d’@RISK.

  @RISK Professionnel @RISK 4.5 est disponible en trois éditions pour répondre à vos besoins d’analyse des risques : Standard, Professionnel et Industriel. @RISK Professionnel ajoute une multitude de fonctionnalités d’analyse de puissance à votre arsenal.

  stFit Ajustez les distributions à vos données. Voir ci-dessus.

  @RISK Goal Seek @RISK Goal Seek vous permet de trouver la valeur d’une entrée qui conduit à un résultat de simulation souhaité. Vous définissez la valeur cible ou l’objectif – disons, une moyenne simulée de 1000 $ – puis indiquez à Goal Seek quelle entrée ajuster pour atteindre votre objectif. Goal Seek utilisera ensuite de multiples simulations – pas de recalculs déterministes de feuille de calcul comme le Goal Seek d’Excel – pour trouver la valeur d’entrée qui atteint l’objectif. Cela vous permet de prendre en compte tous les résultats possibles lors de la détermination des valeurs d’entrée qui atteignent vos objectifs !

  Stress Analysis @RISK vous permet de contrôler la plage échantillonnée dans une distribution d’entrée ; c’est-à-dire, vous pouvez stresser les distributions. En spécifiant des plages extrêmes d’une entrée donnée, vous pouvez voir comment différentes situations affecteraient votre résultat net. Testez instantanément divers scénarios sans modifier votre modèle ! Les résultats incluent des diagrammes Boîte-Moustaches, des graphiques de comparaison, des courbes cumulatives et des histogrammes. Voyez les effets de multiples entrées avec l’Analyse de Sensibilité Avancée.

  Advanced Sensitivity Analysis @RISK 4.5 vous permet de voir comment les changements de valeurs d’entrée affectent vos résultats simulés. Avec l’Analyse de Sensibilité Avancée, les entrées peuvent être n’importe quelle valeur ou distribution dans votre modèle. En utilisant une grande variété d’options, vous pouvez contrôler comment ces entrées sont variées. @RISK exécute ensuite un nombre quelconque de simulations (des centaines ou des milliers si nécessaire !) – une à chaque valeur d’entrée possible – et suit comment vos statistiques de sortie changent. Les graphiques de résultats incluent des diagrammes Boîte-Moustaches, des graphiques Spider, des courbes cumulatives, des graphiques linéaires et des diagrammes en Tornade pour vous montrer les facteurs critiques de votre modèle.

  @RISK Industrial @RISK 4.5 Industrial est bien adapté à l’analyste de risques professionnel. @RISK Industrial s’appuie sur @RISK Professional en ajoutant :

  RISKOptimizer pour Optimiser Vos Résultats de Simulation @RISK 4.5 Industrial pour Excel est livré avec RISKOptimizer, le complément d’optimisation de simulation pour Excel. RISKOptimizer est un outil innovant qui

  Permet d’optimiser les résultats d’une simulation @RISK, en trouvant la meilleure combinaison d’entrées pour maximiser ou minimiser vos résultats. @RISK utilise seul la simulation de Monte Carlo pour prendre en compte l’incertitude dans les modèles et visualiser les probabilités de divers résultats. Mais la simulation de Monte Carlo ne peut pas gérer les variables d’entrée ou de décision dont vous pouvez contrôler les valeurs. Elle visualise tous les résultats possibles à un seul état de ces variables contrôlables. RISKOptimizer combine la simulation avec l’optimisation pour résoudre les problèmes les plus complexes. RISKOptimizer change tout cela. Avec RISKOptimizer, de nombreuses combinaisons différentes d’entrées contrôlables (appelées cellules ajustables) sont testées afin de maximiser ou minimiser votre production. Ce processus de test de différentes entrées est appelé optimisation. Mais contrairement à d’autres optimiseurs, RISKOptimizer effectue une simulation de Monte Carlo tout en optimisant, permettant de prendre en compte l’incertitude. Pour chaque combinaison d’entrées différente – ou solution test – RISKOptimizer lance une simulation de Monte Carlo. De cette manière, RISKOptimizer examine tous les résultats possibles dans de nombreux états différents. Il s’agit d’une technique extrêmement puissante qui peut résoudre des problèmes qui n’étaient pas auparavant solubles par des packages d’optimisation linéaire ou non linéaire traditionnels. Par exemple, supposons que vous exécutez une simulation @RISK sur un lancement de produit potentiel pour voir la plage des résultats possibles en termes de profit. Mais votre modèle est basé sur l’utilisation de fournisseurs spécifiques pour fournir les matières premières de votre produit. Il peut y avoir d’autres fournisseurs qui peuvent offrir des matériaux moins chers, un délai d’exécution plus rapide ou un mode de livraison plus attrayant. Avec @RISK seul, vous pourriez exécuter de multiples simulations pour différents fournisseurs, mais avez-vous essayé toutes les combinaisons possibles d’entrées ? RISKOptimizer essaiera de nombreuses combinaisons différentes jusqu’à ce qu’il maximise les résultats de la simulation pour le profit. RISKOptimizer utilise le même moteur d’optimisation basé sur un algorithme génétique que Evolver. Avec les algorithmes génétiques, les solutions test favorables sont combinées t Pour produire des solutions « descendantes » de plus en plus efficaces. Des « mutations, » ou de nouvelles solutions d’essai générées aléatoirement, se produisent pour s’assurer que toutes les solutions possibles sont explorées. De cette manière, RISKOptimizer atteint de véritables solutions « globales, » ou globales, et évite de se fixer sur une solution « locale » moins efficace comme le font de nombreux optimiseurs de type hill-climbing traditionnels. @RISKAccelerator pour Vos Plus Grandes Simulations Accélérez les grandes simulations en utilisant tous les processeurs d’une machine multi-CPU. Si votre PC possède deux processeurs, vos simulations s’exécuteront presque deux fois plus vite ! Avec @RISKAccelerator intégré, @RISK Industrial vous permet de tirer pleinement parti de la vitesse de traitement supplémentaire disponible avec les machines multi-processeurs de plus en plus populaires. En utilisant une technologie de traitement parallèle innovante, @RISKAccelerator « divise » une simulation pour que les CPU disponibles travaillent simultanément. @RISKAccelerator est inestimable pour les utilisateurs ayant des modèles complexes ou pour les utilisateurs exécutant fréquemment des simulations. Par exemple, dans l’industrie des valeurs mobilières, le risque et le rendement des portefeuilles composés de milliers d’actions – chacune avec un chemin de prix futur possible différent – sont souvent calculés à l’aide d’une simulation de Monte Carlo. Il s’agit d’une simulation longue qui est constamment relancée à mesure que les conditions du marché, les prix actuels et les composants du portefeuille changent. Également disponible séparément, @RISKAccelerator peut être configuré pour utiliser les CPU disponibles sur un réseau.